O XNA, por ser uma plataforma de desenvolvimento, é formada por alguns componentes descritos a seguir:
XNA Game Studio: IDE de desenvolvimento, baseado no Visual Studio. Os jogos podem ser programados em qualquer linguagem suportada pela plataforma .NET, mas apenas a linguagem C♯ tem suporte oficial da Microsoft. Existem duas versões:
XNA Game Studio Express: versão gratuita e baseada no Visual C# Express. Ele foi desenvolvido para ser usado por estudantes, desenvolvedores hobbistas e pequenos grupos de desenvolvimento (indie developers), com o intuito de permitir que os usuários desenvolvessem seus próprios videogames
XNA Game Studio Professional: sem preço definido e data para lançamento ainda
XNA Framework: conjunto de classes necessárias para se execução de um jogo XNA. Funciona sobre o .NET Framework para jogos no Windows ou do .NET Compact Framework para jogos no Xbox 360
XNA Content Pipeline: componente de gerência de conteúdo e artefatos do projeto, tais como imagens (JPG, PNG, BMP, etc), modelos 3D (X, FBX, etc), sonoros (WAV, etc) e dados (XML, etc). Ele transforma os arquivos automaticamente no momento do build em um formato que será entendido pela aplicação em tempo de execução. O Content Pipeline é extensível e permite que o desenvolvedor escreva um conversor para um formato especial ou desconhecido com flexibilidade
XACT (Audio Authoring Tool): ferramenta para audio designers organizarem seus arquivos de aúdio e efeitos sonoros. Somente são suportados os formatos WAV e AIF